Ciao
L'amico Borrenzo ti ha già linkato l'unica alternativa valida per la creazione di style da Midifile sugli arranger Korg (tranne la nuova Pa4X su cui è già implementata questa funzione) tramite software esterno.
Tuttavia sul manuale d'uso (solo in lingua inglese, purtroppo!) alle pagine 157/158/159 vi è un argomento riguardante l'importazione di SMF all'interno dello style edit. Non credo sia una procedura facile ed immediata, ma conviene sempre dare un'occhiata qualora ci fosse qualche funzione che ti possa interessare.