Usa Bootcamp (leggi le istruzioni) per installare Windows, è semplicissimo, poi al termine installi Parallels sul Mac il quale automaticamente vedrà la presenza di una partizione Windows nel sistema e ti chiederà di usare quella per la virtualizzazione.
Se hai HD esterni formattati in FAT32 o NTFS (preferibile), questi saranno riconosciuti sia da OSX che da Windows, mentre Windows non potrà accedere alle partizioni di OSX perché non legge nativamente quel tipo di filesystem, a meno di non installare applicazioni di terze parti che ne consentono almeno la sola lettura.
Parallels può dividere la potenza della macchina a metà, dunque se devi usare degli applicativi particolarmente pesanti sarebbe consigliabile fare il boot direttamente con Windows.
Anzi... già che ti trovi... cancella OSX