Non hai specificato quale tastiera Korg tu abbia...
Ad ogni modo, una volta registrato nel sequencer il tuo brano, puoi salvarlo nel supporto magnetico a disposizione, che dovrebbe essere una SD Card (da acquistare se non ce l'hai ancora).
Sul manuale operativo cerca il capitolo relativo al salvataggio dei dati. Nei paragrafi è spiegano anche come salvare la memoria del sequencer.
E' evidente che alla riaccensione della macchina dovrai ricaricare i dati del sequencer.