FINALMENTE!!! Il problema era il cavo: mi sono fatto prestare un cavo serio da un amico e tutto funziona.
Ho dunque ordinato online un M-Audio Midisport 2x2 Anniversary Edition (grazie Michelet).
A chi interassa il dettaglio del problema: http://www.arvydas.co.uk/2013/07/cheap-usb-midi-cable-some-self-assembly-may-be-required/
Il mio cavo è proprio quello mostrato nell'articolo ed ovviamente, dopo averlo aperto, mancava il componente citato.
Grazie ancora a tutti.